Sua maneira de dançar, com os pés descalços, vestida apenas com uma túnica leve e tendo como único cenário uma cortina azul, não desperta entusiasmo. Em busca de reconhecimento, vai para a Inglaterra e defende seu estilo revolucionário, agora fortemente inspirado nas figuras dançarinas que vê nos vasos gregos do Museu Britânico.
Percorre a Europa fazendo recitais de dança, e sua fama se consolida em 1902, após uma apresentação em Paris. Abre escolas de dança perto de Berlim (1904), em Paris (1914) e em Moscou (1921). Apesar do sucesso, passa por tragédias que abalam sua vida. Em 1913, seus dois filhos morrem afogados, fato que a leva a se afastar temporariamente da dança.
No início da I Guerra Mundial faz espetáculos pela Europa e, em 1920, casa-se com o poeta russo Serguei Iessenin. Pobre e esquecida, passa os últimos anos de vida em Nice, na Riviera Francesa, e escreve a autobiografia Minha Vida (1927). Morre durante um passeio de carro conversível, enforcada pela própria echarpe enrolada nas rodas em movimento.